Abrir un fichero directamente al descargarlo

Hola, me ocurre una cosa bastante curiosa en mi ordenador. Desde la cuenta
que tengo Hotmail, me envÃ*an correos con videos adjuntos en formato wmv.
Mi problema es que cuando le doy al enlace para ver el video, no me aparece
el botón Abrir en el cuadro de diálogo, sólo los botones Guardar o Cancelar
y, por tanto, tengo que guardarlo previamente en el disco duro para abrirlo
después.
Uso Internet Explorer como navegador, Windows Media Player para ver todos
los videos y NOD32 Antivirus Profesional.

Gracias y saludos